Сравнение EL43.DE с SXRJ.DE
EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL43.DE returned 8.48%/yr vs 9.05%/yr for SXRJ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for SXRJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL43.DE и SXRJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у SXRJ.DE с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции EL43.DE уступали акциям SXRJ.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.05% соответственно.
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
SXRJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам EL43.DE и SXRJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 4.43% | 31.27% | -13.55% | 14.21% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.87% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 23.99% |
Correlation
The correlation between EL43.DE and SXRJ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between EL43.DE and SXRJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL43.DE vs. SXRJ.DE — Ранг доходности на риск
EL43.DE
SXRJ.DE
Сравнение EL43.DE c SXRJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL43.DE | SXRJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.60 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.95 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL43.DE | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EL43.DE и SXRJ.DE
Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке SXRJ.DE в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и SXRJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL43.DE | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -39.38% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.68% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -15.73% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -29.43% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -39.38% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.35% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.44% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.87% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL43.DE и SXRJ.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL43.DE | SXRJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.04% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.42% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 13.80% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.23% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.28% | +1.31% |
Сравнение комиссий EL43.DE и SXRJ.DE
EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXRJ.DE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL43.DE и SXRJ.DE
Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL43.DE and SXRJ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL43.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL43.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.
EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.58% for SXRJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и SXRJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор