Сравнение EL43.DE с EL4S.DE
EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL43.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Mid Cap, while EL4S.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL43.DE returned 8.48%/yr vs -0.20%/yr for EL4S.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EL4S.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL43.DE и EL4S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у EL4S.DE с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EL43.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против -0.20% соответственно.
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам EL43.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 4.43% | 31.27% | -13.55% | 14.21% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
Correlation
The correlation between EL43.DE and EL4S.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2009 г. | -0.09 |
The correlation between EL43.DE and EL4S.DE shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL43.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
EL43.DE
EL4S.DE
Сравнение EL43.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL43.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.58 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 1.87 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL43.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.18 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.30 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок EL43.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и EL4S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL43.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -13.04% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -1.03% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -1.03% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -5.86% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -9.46% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.04% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.87% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.32% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL43.DE и EL4S.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL43.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.44% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 0.97% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 1.10% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 1.46% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 1.12% | +16.47% |
Сравнение комиссий EL43.DE и EL4S.DE
EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL43.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности EL4S.DE в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
EL43.DE and EL4S.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4S.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.
EL43.DE is categorized as Europe Equities, while EL4S.DE is European Government Bonds. EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.15% for EL4S.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и EL4S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор