Сравнение EL42.DE с PR1Z.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE).
EL42.DE и PR1Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. PR1Z.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL42.DE и PR1Z.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL42.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 1.49% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 19.48% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | -0.38% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью -0.38%.
EL42.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 8.73%
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL42.DE и PR1Z.DE
EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Доходность на риск
EL42.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
EL42.DE
PR1Z.DE
Сравнение EL42.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL42.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.78 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL42.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EL42.DE и PR1Z.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL42.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.28% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.54% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL42.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и PR1Z.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL42.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -39.52% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.29% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -24.19% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.68% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.69% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.67% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL42.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.68%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL42.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.13% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.18% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.98% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.05% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.60% | -3.08% |