Сравнение EL.PA с PUST.PA
EL.PA (EssilorLuxottica Société anonyme) is a stock, while PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, EL.PA returned 5.10%/yr vs 20.03%/yr for PUST.PA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL.PA и PUST.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL.PA показывает доходность -36.19%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции EL.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 5.10% против 20.03% соответственно.
EL.PA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -35.30%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.28%
PUST.PA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 16.89%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 20.03%
- Всё время*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам EL.PA и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | -36.19% | 16.39% | 35.23% | 9.30% | -8.12% | 47.94% | -5.23% | 25.31% | -2.60% | 8.42% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 16.89% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
Correlation
The correlation between EL.PA and PUST.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between EL.PA and PUST.PA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
EL.PA
PUST.PA
Сравнение EL.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL.PA | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.71 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.66 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL.PA и PUST.PA
Максимальная просадка EL.PA за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL.PA и PUST.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -31.40% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.81% | -10.09% | -37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.81% | -26.80% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -31.40% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -31.40% | -16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.30% | -4.55% | -41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -5.82% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 3.60% | +24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL.PA и PUST.PA
EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что EL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.34% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 12.65% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 17.01% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 20.05% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 19.81% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL.PA и PUST.PA
Дивидендная доходность EL.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 2.38% | 1.46% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 0.59% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL.PA and PUST.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EL.PA и PUST.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор