PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EKWAX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKWAX с WARAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) and WARAX (Allspring Absolute Return Fund) are both mutual funds - EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments, while WARAX is a Global Allocation fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKWAX returned 10.92%/yr vs 5.19%/yr for WARAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EKWAX charges 1.09%/yr vs 0.70%/yr for WARAX.

Доходность

Сравнение доходности EKWAX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKWAX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции EKWAX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 5.19% соответственно.

EKWAX

1 день
-3.75%
1 месяц
-15.02%
6 месяцев
-22.55%
С начала года
-15.29%
1 год
43.75%
3 года*
38.13%
5 лет*
21.73%
10 лет*
10.92%

WARAX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.42%
6 месяцев
9.00%
С начала года
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
11.19%
5 лет*
6.77%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKWAX и WARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		-15.29%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		13.16%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%

Correlation

The correlation between EKWAX and WARAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.24

The correlation between EKWAX and WARAX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Precious Metals Fund

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с FSELXEKWAX с SPYEKWAX с FRESX
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с LOTIXWARAX с TZINXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX

Доходность на риск

EKWAX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKWAX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EKWAXWARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.49

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.32

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.03

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

12.68

-9.98

EKWAX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKWAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа WARAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKWAX и WARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EKWAX и WARAX

Максимальная просадка EKWAX за все время составила -76.76%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и WARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKWAXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-23.16%

-53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-5.79%

-31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-5.79%

-31.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.79%

-13.05%

-29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-23.16%

-26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.00%

-5.03%

-31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-3.84%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

1.84%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EKWAX и WARAX

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EKWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKWAXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

3.34%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.01%

7.78%

+31.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.44%

9.37%

+37.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.29%

7.88%

+26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

7.96%

+25.43%

Сравнение комиссий EKWAX и WARAX

EKWAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKWAX и WARAX

Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности WARAX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.41%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.77%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

EKWAX and WARAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (12.50%) compared to WARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, EKWAX dropped -76.76% vs WARAX's -23.16%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKWAX и WARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор