PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKWAX с OCMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKWAX с OCMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) and OCMAX (OCM Gold Atlas) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, EKWAX returned 14.60%/yr vs 17.93%/yr for OCMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EKWAX charges 1.09%/yr vs 1.88%/yr for OCMAX.

Доходность

Сравнение доходности EKWAX и OCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKWAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у OCMAX с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции EKWAX уступали акциям OCMAX по среднегодовой доходности: 14.60% против 17.93% соответственно.

EKWAX

1 день
-3.37%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.25%
1 год
61.84%
3 года*
45.31%
5 лет*
22.47%
10 лет*
14.60%

OCMAX

1 день
-3.39%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.98%
6 месяцев
15.13%
1 год
66.07%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.30%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKWAX и OCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		-1.01%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%
OCMAX
OCM Gold Atlas		4.98%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%

Correlation

The correlation between EKWAX and OCMAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.97

The correlation between EKWAX and OCMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Precious Metals Fund

OCM Gold Atlas

Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с FRESXEKWAX с SPY
Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с FEURXOCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSAGXOCMAX с CEFOCMAX с FGADXOCMAX с FSELX

Доходность на риск

EKWAX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKWAX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKWAXOCMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.74

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.12

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.46

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

6.86

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKWAX vs. OCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKWAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKWAX и OCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKWAXOCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EKWAX и OCMAX

Максимальная просадка EKWAX за все время составила -76.76%, примерно равная максимальной просадке OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и OCMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKWAXOCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-76.26%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-27.33%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.03%

-27.33%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.79%

-45.14%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-45.14%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.39%

-20.02%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-36.14%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

9.79%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EKWAX и OCMAX

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с OCM Gold Atlas (OCMAX) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что EKWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKWAXOCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

14.06%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.84%

31.71%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

38.63%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.49%

34.33%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

33.72%

-0.64%

Сравнение комиссий EKWAX и OCMAX

EKWAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKWAX и OCMAX

Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности OCMAX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.21%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.63%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EKWAX and OCMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EKWAX has higher volatility (15.29%) compared to OCMAX (14.06%). In terms of maximum drawdown, EKWAX dropped -76.76% vs OCMAX's -76.26%.

OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKWAX и OCMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор