PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKWAX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKWAX с FGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

EKWAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EKWAX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKWAX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		8.92%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EKWAX показывает доходность 8.92%, а FGDIX немного выше – 9.09%. За последние 10 лет акции EKWAX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 14.83% соответственно.

EKWAX

1 день
6.98%
1 месяц
-18.83%
С начала года
8.92%
6 месяцев
26.99%
1 год
114.34%
3 года*
49.72%
5 лет*
27.92%
10 лет*
18.20%

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Precious Metals Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FUTYEKWAX с ARKWEKWAX с FSELXEKWAX с SPYEKWAX с FRESX
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий EKWAX и FGDIX

EKWAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

EKWAX
Allspring Precious Metals Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

EKWAX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKWAX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKWAXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.49

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

3.32

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

12.31

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKWAX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKWAX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKWAX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKWAXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между EKWAX и FGDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKWAX и FGDIX

Дивидендная доходность EKWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FGDIX в 1.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.10%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.92%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%

Просадки

Сравнение просадок EKWAX и FGDIX

Максимальная просадка EKWAX за все время составила -76.76%, примерно равная максимальной просадке FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKWAX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EKWAXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-77.15%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-29.85%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.79%

-45.95%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-50.57%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.01%

-20.10%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.85%

-39.98%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

8.05%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EKWAX и FGDIX

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеют волатильность 17.42% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKWAXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

17.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.22%

35.67%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

43.19%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

32.90%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

33.13%

+0.04%