PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKSAX с SOPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKSAX с SOPVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKSAX (Allspring Diversified Income Builder Fund) and SOPVX (Allspring Opportunity Fund) are both mutual funds - EKSAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while SOPVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKSAX returned 6.61%/yr vs 12.75%/yr for SOPVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKSAX charges 0.85%/yr vs 1.18%/yr for SOPVX.

Доходность

Сравнение доходности EKSAX и SOPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Allspring Opportunity Fund (SOPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKSAX показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у SOPVX с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции EKSAX уступали акциям SOPVX по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.75% соответственно.

EKSAX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.80%
1 год
16.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
5.96%
10 лет*
6.61%

SOPVX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.43%
1 год
19.10%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKSAX и SOPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund		6.30%14.61%11.50%13.35%-16.12%7.96%4.56%16.15%-5.26%9.44%
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		8.81%6.57%14.82%26.38%-20.91%24.35%20.88%39.41%-7.34%19.97%

Correlation

The correlation between EKSAX and SOPVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.64

The correlation between EKSAX and SOPVX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Diversified Income Builder Fund

Allspring Opportunity Fund

Часто сравнивают с EKSAX:
EKSAX с INPFXEKSAX с BAICXEKSAX с VOOEKSAX с BWBIXEKSAX с BERIXEKSAX с AVEFXEKSAX с PALDX
Часто сравнивают с SOPVX:
SOPVX с VOOSOPVX с SPYGSOPVX с FCNTXSOPVX с SSTHXSOPVX с STNFXSOPVX с STYAXSOPVX с EKJAX

Доходность на риск

EKSAX vs. SOPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKSAX
Ранг доходности на риск EKSAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKSAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKSAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKSAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOPVX
Ранг доходности на риск SOPVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKSAX c SOPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Allspring Opportunity Fund (SOPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKSAXSOPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.46

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.11

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.64

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

6.67

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKSAX vs. SOPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKSAX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SOPVX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKSAX и SOPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKSAXSOPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.46

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.41

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EKSAX и SOPVX

Максимальная просадка EKSAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки SOPVX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKSAX и SOPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKSAXSOPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-56.27%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-12.12%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-22.17%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-34.60%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.54%

-35.51%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.56%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-9.76%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.98%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EKSAX и SOPVX

Текущая волатильность для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) составляет 2.17%, в то время как у Allspring Opportunity Fund (SOPVX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что EKSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKSAXSOPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.48%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

10.46%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

13.62%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

19.90%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

19.91%

-12.52%

Сравнение комиссий EKSAX и SOPVX

EKSAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SOPVX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKSAX и SOPVX

Дивидендная доходность EKSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SOPVX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund		4.41%4.58%5.42%5.05%3.61%3.40%2.96%3.97%8.78%4.84%4.35%7.40%
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		8.33%9.06%9.58%3.97%10.91%11.95%6.21%11.59%12.95%13.80%6.55%16.39%

Часто задаваемые вопросы

EKSAX and SOPVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPVX has higher volatility (3.48%) compared to EKSAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, EKSAX dropped -40.54% vs SOPVX's -56.27%.

EKSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKSAX и SOPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор