PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKJAX с SENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKJAX с SENAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKJAX (Allspring Premier Large Company Growth Fund) and SENAX (Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - EKJAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SENAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKJAX returned 16.33%/yr vs 11.38%/yr for SENAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EKJAX charges 1.11%/yr vs 1.18%/yr for SENAX.

Доходность

Сравнение доходности EKJAX и SENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKJAX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у SENAX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции EKJAX превзошли акции SENAX по среднегодовой доходности: 16.33% против 11.38% соответственно.

EKJAX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.26%
6 месяцев
4.56%
1 год
17.33%
3 года*
23.90%
5 лет*
10.24%
10 лет*
16.33%

SENAX

1 день
-0.98%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.53%
1 год
12.87%
3 года*
16.28%
5 лет*
2.10%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKJAX и SENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		6.26%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%34.03%
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		6.63%13.41%19.25%24.00%-41.92%2.58%57.96%40.64%-5.97%28.54%

Correlation

The correlation between EKJAX and SENAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.91

The correlation between EKJAX and SENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SCHGEKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с ESPAXEKJAX с SOPVX
Часто сравнивают с SENAX:
SENAX с SPYSENAX с GOOGLSENAX с VOOSENAX с FTECSENAX с QQQSENAX с IJHSENAX с DELL

Доходность на риск

EKJAX vs. SENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SENAX
Ранг доходности на риск SENAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKJAX c SENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKJAXSENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.71

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.12

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

3.46

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKJAX vs. SENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKJAX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SENAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKJAX и SENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKJAXSENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EKJAX и SENAX

Максимальная просадка EKJAX за все время составила -59.70%, примерно равная максимальной просадке SENAX в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и SENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKJAXSENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-58.34%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-13.59%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-27.44%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.43%

-55.14%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

-55.14%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-13.97%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-17.71%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

3.88%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EKJAX и SENAX

Текущая волатильность для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) составляет 4.67%, в то время как у Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EKJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKJAXSENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.52%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

15.37%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.09%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

28.78%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

25.83%

-0.44%

Сравнение комиссий EKJAX и SENAX

EKJAX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SENAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKJAX и SENAX

Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.50%, что больше доходности SENAX в 11.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		30.50%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		11.31%12.06%10.88%2.46%0.00%17.81%9.16%6.59%15.14%11.23%4.58%8.37%

Часто задаваемые вопросы

EKJAX and SENAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENAX has higher volatility (5.52%) compared to EKJAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, EKJAX dropped -59.70% vs SENAX's -58.34%.

EKJAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKJAX и SENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор