Сравнение EJUL с NVDO
EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. EJUL is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности EJUL и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJUL показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
EJUL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJUL и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 4.48% | 5.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between EJUL and NVDO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJUL vs. NVDO — Ранг доходности на риск
EJUL
NVDO
Сравнение EJUL c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJUL | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.08 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок EJUL и NVDO
Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -16.25% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.14% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -4.97% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EJUL и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 32.39% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 32.39% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 32.39% | -20.95% |
Сравнение комиссий EJUL и NVDO
EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJUL и NVDO
EJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EJUL and NVDO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for EJUL.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для EJUL и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор