PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAP.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAP.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - EJAP.DE tracks the MSCI Japan ESG Filtered Min TE while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAP.DE returned 10.25%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EJAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности EJAP.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAP.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

EJAP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
4.05%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.83%
1 год
30.92%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAP.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EJAP.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		16.87%11.73%14.53%16.88%-12.11%10.01%5.26%22.39%-93.57%9.12%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%

Correlation

The correlation between EJAP.DE and XMK9.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between EJAP.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с EJAP.DE:
EJAP.DE с JARI.DEEJAP.DE с 3JPN.DEEJAP.DE с ASRE.DEEJAP.DE с ASRM.DEEJAP.DE с ETSZ.DEEJAP.DE с QTOPEJAP.DE с GLD
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

EJAP.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAP.DE
Ранг доходности на риск EJAP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAP.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAP.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAP.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAP.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAP.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJAP.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.64

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.73

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.21

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

17.91

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAP.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAP.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAP.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJAP.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.64

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.70

-1.19

Просадки

Сравнение просадок EJAP.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJAP.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-34.29%

-60.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.72%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-21.74%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-21.74%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

0.00%

-86.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.83%

-7.71%

-68.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.83%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAP.DE и XMK9.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) составляет 3.42%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJAP.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.68%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

14.80%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

19.21%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.65%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

18.80%

+15.29%

Сравнение комиссий EJAP.DE и XMK9.DE

EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAP.DE и XMK9.DE

Ни EJAP.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EJAP.DE and XMK9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EJAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EJAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EJAP.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор