Сравнение EJAP.DE с ESEA.DE
EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EJAP.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAP.DE returned 10.25%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EJAP.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EJAP.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EJAP.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
EJAP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAP.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 16.87% | 11.73% | 14.53% | 16.88% | -12.11% | 10.01% | 5.26% | 12.20% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between EJAP.DE and ESEA.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between EJAP.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAP.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
EJAP.DE
ESEA.DE
Сравнение EJAP.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EJAP.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.53 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 12.08 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EJAP.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.88 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок EJAP.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAP.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -33.64% | -60.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.19% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -22.79% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -22.79% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -0.39% | -86.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.83% | -4.87% | -70.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.10% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAP.DE и ESEA.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAP.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.02% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 8.65% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 12.45% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.91% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 17.81% | +16.28% |
Сравнение комиссий EJAP.DE и ESEA.DE
И EJAP.DE, и ESEA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAP.DE и ESEA.DE
EJAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
EJAP.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EJAP.DE and ESEA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EJAP.DE is categorized as Japan Equities, while ESEA.DE is S&P 500. EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор