PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с CEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с CEMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и CEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и CEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у CEMVX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям CEMVX по среднегодовой доходности: 6.66% против 9.02% соответственно.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Causeway Emerging Markets Investor

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с CIVVXCEMVX с DRESXCEMVX с CGVIX

Сравнение комиссий EITEX и CEMVX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CEMVX в 1.36%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXCEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.12

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.68

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.74

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

10.74

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. CEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и CEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXCEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между EITEX и CEMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и CEMVX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CEMVX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и CEMVX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и CEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXCEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-69.02%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.68%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-36.87%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-39.88%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-11.31%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-16.14%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и CEMVX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXCEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.08%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

15.09%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

19.69%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

17.13%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

18.12%

-4.43%