Сравнение EIT-UN.TO с ZWU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).
EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIT-UN.TO и ZWU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.65% | 11.81% | 27.99% | 5.94% | 10.49% | 4,164.28% | 1,973.94% | 12.45% | -3.08% | 10.49% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 117.77% против 6.47% соответственно.
EIT-UN.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 130.78%
- 10 лет*
- 117.77%
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIT-UN.TO и ZWU.TO
EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Доходность на риск
EIT-UN.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
EIT-UN.TO
ZWU.TO
Сравнение EIT-UN.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIT-UN.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.84 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.50 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.31 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIT-UN.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Корреляция
Корреляция между EIT-UN.TO и ZWU.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.22% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок EIT-UN.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и ZWU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIT-UN.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.11% | -37.41% | -62.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -6.71% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -23.36% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -37.41% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.65% | -99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.24% | -5.42% | -93.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.80% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIT-UN.TO и ZWU.TO
Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIT-UN.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.44% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 5.27% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 9.11% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,193.82% | 10.34% | +1,183.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,019.98% | 14.15% | +1,005.83% |