PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIT-UN.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и ZWU.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 117.77% против 6.47% соответственно.


EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canoe EIT Income Fund

BMO Covered Call Utilities ETF

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и ZWU.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.


Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIT-UN.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.84

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.37

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.50

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

9.31

+1.42

EIT-UN.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIT-UN.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и ZWU.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и ZWU.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


EIT-UN.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-37.41%

-62.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.71%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-23.36%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-37.41%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.65%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-5.42%

-93.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.80%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и ZWU.TO

Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIT-UN.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.44%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

5.27%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.11%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

10.34%

+1,183.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

14.15%

+1,005.83%