PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с TOBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с TOBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и TOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и TOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		-0.34%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TOBAX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям TOBAX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.14% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

TOBAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.49%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

Touchstone Active Bond Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с TEQAXTOBAX с SENCX

Сравнение комиссий EINFX и TOBAX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TOBAX в 0.83%.

TOBAX
Touchstone Active Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. TOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c TOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXTOBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.16

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.66

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

5.65

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. TOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TOBAX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и TOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXTOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.11

Корреляция

Корреляция между EINFX и TOBAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и TOBAX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TOBAX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		3.99%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и TOBAX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, примерно равная максимальной просадке TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и TOBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXTOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-19.73%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.88%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-19.73%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-19.73%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.03%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.44%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.89%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и TOBAX

Elfun Income Fund (EINFX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) имеют волатильность 1.62% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXTOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.56%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.52%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.36%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

5.77%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.79%

+0.43%