PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям PTSAX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.83% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий EINFX и PTSAX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.90

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

4.54

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.10

-0.31

Корреляция

Корреляция между EINFX и PTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и PTSAX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и PTSAX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-21.12%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.63%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-21.12%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-21.12%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.75%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.47%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.21%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и PTSAX

Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.62%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.93%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

6.05%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.06%

+0.16%