PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с PRAM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L).

EIMU.L и PRAM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и PRAM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		2.60%31.93%7.46%11.02%-19.67%1.96%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		2.85%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у PRAM.L с доходностью 2.85%.

EIMU.L

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.80%
1 год
31.51%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

PRAM.L

1 день
-1.63%
1 месяц
-2.12%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.08%
1 год
32.08%
3 года*
16.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с CSP1.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с FEM.LEIMU.L с FLXE.L
Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L

Сравнение комиссий EIMU.L и PRAM.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

EIMU.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LPRAM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.71

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.25

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

10.42

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и PRAM.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и PRAM.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.96%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и PRAM.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и PRAM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-28.74%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.53%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-10.41%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-8.96%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и PRAM.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.11%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.93%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.70%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

20.97%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

20.97%

-1.31%