Сравнение EIMU.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
EIMU.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIMU.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMU.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 4.64% | 31.93% | 7.46% | 11.02% | -19.67% | -0.63% | 18.78% | 16.43% | -18.45% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.91% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.
EIMU.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMU.L и IGLN.L
EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIMU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
EIMU.L
IGLN.L
Сравнение EIMU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMU.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.48 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.03 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 11.51 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.31 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EIMU.L и IGLN.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMU.L и IGLN.L
Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 1.92% | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 1.90% | 1.70% | 2.30% | 1.80% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIMU.L и IGLN.L
Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -45.24% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -17.36% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -21.15% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -9.80% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -19.88% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.58% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMU.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) составляет 8.50%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 11.63% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 22.21% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 26.25% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.06% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.41% | +4.25% |