PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMU.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и IGLN.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.


EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий EIMU.L и IGLN.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EIMU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIMU.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.48

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.03

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

11.51

-1.68

EIMU.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIMU.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.31

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и IGLN.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и IGLN.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и IGLN.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EIMU.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-45.24%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-17.36%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-21.15%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.80%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-19.88%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.58%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) составляет 8.50%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIMU.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

11.63%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

22.21%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

26.25%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.06%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.41%

+4.25%