PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с FEMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMU.L с FEMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) and FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index while FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMU.L returned 7.61%/yr vs 8.55%/yr for FEMD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EIMU.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FEMD.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и FEMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как FEMD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у FEMD.L с доходностью 34.81%.

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.31%
1 год
48.02%
3 года*
23.34%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

FEMD.L

1 день
-1.77%
1 месяц
8.41%
С начала года
34.81%
6 месяцев
35.11%
1 год
55.00%
3 года*
26.57%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMU.L и FEMD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		24.39%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%10.40%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.81%29.77%4.96%15.68%-24.54%5.89%12.92%9.89%

Correlation

The correlation between EIMU.L and FEMD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between EIMU.L and FEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMU.L и FEMD.L

Секторы
EIMU.L
FEMD.L

Технологии

35.0%
49.5%

Финансовые услуги

18.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

8.9%
7.1%

Сырьевые материалы

6.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.3%

Энергетика

3.9%
3.2%

Здравоохранение

3.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

EIMU.L
35.0%
FEMD.L
49.5%

Финансовые услуги

EIMU.L
18.4%
FEMD.L
16.6%

Потребительский циклический сектор

EIMU.L
9.6%
FEMD.L
9.6%

Промышленность

EIMU.L
8.9%
FEMD.L
7.1%

Сырьевые материалы

EIMU.L
6.9%
FEMD.L
5.2%

Коммуникационные услуги

EIMU.L
6.4%
FEMD.L
2.3%

Энергетика

EIMU.L
3.9%
FEMD.L
3.2%

Здравоохранение

EIMU.L
3.7%
FEMD.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

EIMU.L
3.3%
FEMD.L
1.9%

Коммунальные услуги

EIMU.L
2.2%
FEMD.L
1.7%

Недвижимость

EIMU.L
1.7%
FEMD.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с XDEX.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с DGSE.LEIMU.L с EMV.LEIMU.L с HEMC.L
Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FEM.L

Доходность на риск

EIMU.L vs. FEMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c FEMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LFEMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.12

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.30

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.99

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

18.24

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. FEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMD.L равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и FEMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LFEMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.12

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и FEMD.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, примерно равная максимальной просадке FEMD.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и FEMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMU.LFEMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-38.31%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.20%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-15.92%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.39%

-38.31%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-4.25%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-12.74%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.07%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и FEMD.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) составляет 8.53%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMU.LFEMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.30%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

15.55%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.98%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.37%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.75%

+0.14%

Сравнение комиссий EIMU.L и FEMD.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEMD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и FEMD.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FEMD.L в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIMU.L and FEMD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index, while FEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for EIMU.L and 0.50% for FEMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMU.L и FEMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор