PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с VWRA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMI.L returned 8.14%/yr vs 11.18%/yr for VWRA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 11.90%.

EIMI.L

1 день
2.83%
1 месяц
6.82%
С начала года
26.31%
6 месяцев
29.14%
1 год
49.19%
3 года*
22.24%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.81%

VWRA.L

1 день
1.53%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.17%
1 год
28.36%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		26.31%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%6.56%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.90%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between EIMI.L and VWRA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.79

The correlation between EIMI.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и VWRA.L

Секторы
EIMI.L
VWRA.L

Технологии

42.1%
30.8%

Финансовые услуги

16.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.1%

Промышленность

8.0%
9.9%

Сырьевые материалы

6.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
9.0%

Энергетика

3.3%
4.3%

Здравоохранение

3.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Технологии

EIMI.L
42.1%
VWRA.L
30.8%

Финансовые услуги

EIMI.L
16.7%
VWRA.L
16.0%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
8.6%
VWRA.L
9.1%

Промышленность

EIMI.L
8.0%
VWRA.L
9.9%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.2%
VWRA.L
3.4%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
5.6%
VWRA.L
9.0%

Энергетика

EIMI.L
3.3%
VWRA.L
4.3%

Здравоохранение

EIMI.L
3.3%
VWRA.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
2.8%
VWRA.L
4.8%

Коммунальные услуги

EIMI.L
1.9%
VWRA.L
2.8%

Недвижимость

EIMI.L
1.5%
VWRA.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIMI.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.20

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.28

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.21

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

13.10

+0.29

EIMI.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и VWRA.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-33.62%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.78%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-16.26%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-26.06%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.48%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-5.36%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.15%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и VWRA.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.55%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

10.37%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

12.83%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.41%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.25%

+1.96%

Сравнение комиссий EIMI.L и VWRA.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и VWRA.L

Ни EIMI.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and VWRA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VWRA.L is Global Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор