Сравнение EIMI.L с HEMC.L
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIMI.L returned 23.30%/yr vs 23.65%/yr for HEMC.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EIMI.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 26.01%.
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.26%
HEMC.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 52.79%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIMI.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.25% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -2.75% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.02% | 34.15% | 7.08% | 7.76% | -2.59% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and HEMC.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between EIMI.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
HEMC.L
Сравнение EIMI.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMI.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.09 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 15.01 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMI.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.99 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и HEMC.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -16.94% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.85% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -16.23% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.81% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.54% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.51% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и HEMC.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеют волатильность 8.18% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 8.19% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 16.14% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 18.84% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.87% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.87% | +1.28% |
Сравнение комиссий EIMI.L и HEMC.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и HEMC.L
Ни EIMI.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EIMI.L and HEMC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор