PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMI.L returned 7.61%/yr vs 18.59%/yr for ESIE.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

ESIE.L

1 день
-0.95%
1 месяц
0.63%
С начала года
33.90%
6 месяцев
33.13%
1 год
57.25%
3 года*
20.85%
5 лет*
18.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%7.36%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.90%29.20%-11.21%11.63%29.52%25.51%4.01%

Correlation

The correlation between EIMI.L and ESIE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.34

The correlation between EIMI.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и ESIE.L

Секторы
EIMI.L
ESIE.L

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
0.9%

Энергетика

3.9%
99.1%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

EIMI.L
35.0%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
ESIE.L

-

Промышленность

EIMI.L
8.9%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
ESIE.L
0.9%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
ESIE.L
99.1%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
ESIE.L

-

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.53

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.65

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

18.59

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и ESIE.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-25.00%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.18%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-25.00%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-25.00%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.54%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.12%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.10%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и ESIE.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеют волатильность 8.18% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

8.02%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

19.20%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.81%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

25.95%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

26.16%

-7.01%

Сравнение комиссий EIMI.L и ESIE.L

И EIMI.L, и ESIE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и ESIE.L

Ни EIMI.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and ESIE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L and ESIE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ESIE.L is Energy Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор