PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMI.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 13.55%.


EIMI.L

1 день
0.71%
1 месяц
-0.09%
С начала года
22.96%
6 месяцев
23.76%
1 год
42.00%
3 года*
22.60%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.77%

COMM.L

1 день
0.75%
1 месяц
-10.17%
С начала года
13.55%
6 месяцев
12.04%
1 год
24.38%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и COMM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
22.96%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.18%11.58%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
13.55%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.54%-10.43%-18.87%

Correlation

The correlation between EIMI.L and COMM.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.27

The correlation between EIMI.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

EIMI.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIMI.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.68

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

6.86

+4.48

EIMI.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа COMM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и COMM.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и COMM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIMI.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-43.14%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.47%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-23.45%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-26.35%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-13.82%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-18.72%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и COMM.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIMI.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

4.52%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

16.43%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

17.81%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

21.57%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.82%

-0.61%

Сравнение комиссий EIMI.L и COMM.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и COMM.L

Ни EIMI.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EIMI.L and COMM.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while COMM.L is Commodities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор