Сравнение EIMI.L с COMM.L
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMI.L returned 7.44%/yr vs 9.53%/yr for COMM.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EIMI.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 13.55%.
EIMI.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 22.96%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 42.00%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.77%
COMM.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIMI.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 22.96% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 11.58% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 13.55% | 16.72% | 4.42% | -7.94% | 14.62% | 27.87% | -4.24% | 7.54% | -10.43% | -18.87% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and COMM.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between EIMI.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
COMM.L
Сравнение EIMI.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMI.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.68 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 6.86 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и COMM.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -43.14% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -14.47% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -23.45% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -26.35% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -13.82% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -18.72% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.54% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и COMM.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.52% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 16.43% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 17.81% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.57% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.82% | -0.61% |
Сравнение комиссий EIMI.L и COMM.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и COMM.L
Ни EIMI.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and COMM.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.
EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while COMM.L is Commodities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор