Сравнение EIMAX с ETPAX
EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) and ETPAX (Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EIMAX returned 1.58%/yr vs 1.93%/yr for ETPAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIMAX charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for ETPAX.
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и ETPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ETPAX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям ETPAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.93% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.58%
ETPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам EIMAX и ETPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.63% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | 2.21% | 4.32% | 2.48% | 5.30% | -9.45% | 1.74% | 4.61% | 6.12% | 1.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between EIMAX and ETPAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1994 г. | 0.78 |
The correlation between EIMAX and ETPAX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMAX vs. ETPAX — Ранг доходности на риск
EIMAX
ETPAX
Сравнение EIMAX c ETPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | ETPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.97 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 10.67 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | ETPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и ETPAX
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, примерно равная максимальной просадке ETPAX в -28.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и ETPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMAX | ETPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -28.69% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.95% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -6.65% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -14.55% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -14.55% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.16% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.82% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и ETPAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.11%, в то время как у Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMAX | ETPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.41% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.44% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 3.32% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.38% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 3.96% | +0.24% |
Сравнение комиссий EIMAX и ETPAX
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ETPAX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и ETPAX
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ETPAX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | 3.66% | 4.67% | 4.14% | 2.79% | 2.84% | 2.42% | 2.86% | 3.70% | 3.88% | 3.79% | 3.79% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
EIMAX and ETPAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETPAX has higher volatility (1.41%) compared to EIMAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EIMAX dropped -29.25% vs ETPAX's -28.69%.
ETPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIMAX и ETPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор