PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

EILTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EILTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		-0.93%6.86%1.65%6.40%-7.31%1.05%5.63%7.35%0.37%6.12%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, EILTX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

EILTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.40%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с EILTX:
EILTX с OEILTX с FSMUXEILTX с DFABXEILTX с EIMAXEILTX с ETYEILTX с BATVXEILTX с DFSMX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий EILTX и USMSX

EILTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

Доходность на риск

EILTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILTX
Ранг доходности на риск EILTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.63

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

6.49

-4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.18

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

6.48

-5.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

33.64

-28.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.63

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.39

-2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.86

-1.05

Корреляция

Корреляция между EILTX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILTX и USMSX

Дивидендная доходность EILTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		3.22%3.92%3.70%2.17%2.20%1.65%1.80%2.46%2.08%1.94%1.61%2.30%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EILTX и USMSX

Максимальная просадка EILTX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EILTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-2.09%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-0.40%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-2.03%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.30%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.22%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.08%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EILTX и USMSX

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EILTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.22%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.40%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

0.69%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

0.70%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

0.74%

+3.35%