PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILTX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILTX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

EILTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EILTX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILTX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		-0.93%6.86%1.65%6.40%-7.31%1.05%5.63%7.35%0.37%0.24%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, EILTX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

EILTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.40%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с EILTX:
EILTX с OEILTX с FSMUXEILTX с ETYEILTX с BATVXEILTX с DFABXEILTX с DFSMXEILTX с EIMAX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий EILTX и FGNSX

EILTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

EILTX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILTX
Ранг доходности на риск EILTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILTX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILTXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.64

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.92

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

2.74

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILTX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILTX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILTX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILTXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.64

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.06

-0.25

Корреляция

Корреляция между EILTX и FGNSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILTX и FGNSX

Дивидендная доходность EILTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		3.22%3.92%3.70%2.17%2.20%1.65%1.80%2.46%2.08%1.94%1.61%2.30%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EILTX и FGNSX

Максимальная просадка EILTX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILTX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EILTXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-2.35%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-2.35%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-2.35%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.50%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.25%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EILTX и FGNSX

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EILTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILTXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.23%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.66%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

3.85%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

2.04%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

1.66%

+2.43%