PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILTX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILTX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EILTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EILTX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILTX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		-0.93%6.86%1.65%6.40%-7.31%1.05%5.63%7.35%0.37%6.12%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EILTX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EILTX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 2.40% против 9.93% соответственно.

EILTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.40%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EILTX:
EILTX с OEILTX с FSMUXEILTX с DFABXEILTX с EIMAXEILTX с ETYEILTX с BATVXEILTX с DFSMX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EILTX и EXG

EILTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

Доходность на риск

EILTX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILTX
Ранг доходности на риск EILTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILTX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILTXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.03

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.81

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILTX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILTX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILTX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILTXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.29

+0.52

Корреляция

Корреляция между EILTX и EXG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILTX и EXG

Дивидендная доходность EILTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		3.22%3.92%3.70%2.17%2.20%1.65%1.80%2.46%2.08%1.94%1.61%2.30%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EILTX и EXG

Максимальная просадка EILTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILTX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EILTXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-58.45%

+45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-14.28%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-27.82%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-45.36%

+32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-8.37%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.68%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.23%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EILTX и EXG

Текущая волатильность для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) составляет 1.23%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EILTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILTXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.47%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

10.65%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

18.36%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

17.38%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

19.94%

-15.85%