Сравнение EILIX с VFSAX
EILIX (Eaton Vance International Small-Cap Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EILIX charges 1.11%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.
Доходность
Сравнение доходности EILIX и VFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EILIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFSAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EILIX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILIX Eaton Vance International Small-Cap Fund | 4.60% | 16.07% | -1.94% | 11.91% | -25.03% | 14.05% | 13.31% | 14.96% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 8.10% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Correlation
The correlation between EILIX and VFSAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between EILIX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
EILIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFSAX
Сравнение EILIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance International Small-Cap Fund (EILIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILIX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILIX и VFSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EILIX и VFSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.06% | — |
Сравнение комиссий EILIX и VFSAX
EILIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILIX и VFSAX
Дивидендная доходность EILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VFSAX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILIX Eaton Vance International Small-Cap Fund | 8.10% | 8.47% | 3.60% | 1.73% | 1.12% | 6.11% | 1.03% | 1.78% | 4.89% | 3.49% | 2.49% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EILIX and VFSAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EILIX и VFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор