PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIHMX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIHMX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EIHMX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIHMX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIHMX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		-0.23%3.93%2.56%7.23%-9.70%1.73%6.06%8.74%2.04%4.95%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIHMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EIHMX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 6.32% соответственно.

EIHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.55%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.65%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EIHMX:
EIHMX с TIMUXEIHMX с EIMAXEIHMX с ETYEIHMX с USMTXEIHMX с FXIEXEIHMX с DFSMXEIHMX с LSMSX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EADOXEGRIX с EEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий EIHMX и EGRIX

EIHMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Доходность на риск

EIHMX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIHMX
Ранг доходности на риск EIHMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIHMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIHMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIHMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIHMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIHMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIHMX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIHMXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

5.18

-4.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

6.98

-6.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.39

-1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

5.93

-5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

24.80

-22.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIHMX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIHMX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIHMX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIHMXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

5.18

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.15

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.60

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.29

-0.56

Корреляция

Корреляция между EIHMX и EGRIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIHMX и EGRIX

Дивидендная доходность EIHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		4.02%4.99%4.38%3.21%3.30%2.40%2.90%3.88%3.87%3.90%4.10%4.12%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EIHMX и EGRIX

Максимальная просадка EIHMX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIHMX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIHMXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-14.17%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-3.13%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-10.18%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.32%

-14.17%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.12%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.85%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.75%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EIHMX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) составляет 1.28%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EIHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIHMXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.78%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.97%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

3.67%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.00%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

3.95%

+0.45%