Сравнение EIFGX с EXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).
EIFGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFGX и EXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFGX и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | -8.66% | 14.48% | 42.07% | 42.23% | -32.01% | 16.33% | 44.64% | 35.77% | 0.68% | 25.44% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFGX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIFGX превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 16.00% против 9.93% соответственно.
EIFGX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 16.00%
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFGX и EXG
EIFGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Доходность на риск
EIFGX vs. EXG — Ранг доходности на риск
EIFGX
EXG
Сравнение EIFGX c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFGX | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.03 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.81 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFGX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между EIFGX и EXG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFGX и EXG
Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.73%, что больше доходности EXG в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | 27.73% | 25.32% | 10.78% | 2.74% | 32.69% | 16.44% | 8.74% | 9.36% | 10.11% | 0.29% | 0.00% | 1.25% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EIFGX и EXG
Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и EXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFGX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -58.45% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.28% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -27.82% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -45.36% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -8.37% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.68% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.23% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFGX и EXG
Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) составляет 6.60%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFGX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.47% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 10.65% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 18.36% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 17.38% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.94% | +1.77% |