PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

EIFGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		-8.66%14.48%42.07%42.23%-32.01%16.33%44.64%13.22%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, EIFGX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

EIFGX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-7.59%
1 год
13.73%
3 года*
22.98%
5 лет*
9.91%
10 лет*
16.00%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с EIFGX:
EIFGX с EEIFGX с EIMAXEIFGX с EIAMXEIFGX с FCGSXEIFGX с MEIFXEIFGX с BPTRXEIFGX с ACIHX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий EIFGX и BBLIX

EIFGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

EIFGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFGX
Ранг доходности на риск EIFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.05

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.83

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

3.38

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между EIFGX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFGX и BBLIX

Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.73%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		27.73%25.32%10.78%2.74%32.69%16.44%8.74%9.36%10.11%0.29%0.00%1.25%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFGX и BBLIX

Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-33.49%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-10.22%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-28.06%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-1.80%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-6.47%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.62%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFGX и BBLIX

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.57%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

6.07%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

16.08%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

16.08%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.80%

+2.91%