PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIF.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIF.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIF.TO (Exchange Income Corporation) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, EIF.TO returned 38.20%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

EIF.TO

1 день
0.57%
1 месяц
20.74%
С начала года
53.02%
6 месяцев
57.34%
1 год
126.96%
3 года*
38.20%
5 лет*
31.92%
10 лет*
21.47%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIF.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EIF.TO
Exchange Income Corporation		53.02%45.29%37.59%-9.76%31.82%-1.91%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between EIF.TO and CASH.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с ^TNX
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

EIF.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIF.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.09
10.38

-5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
32.63

-26.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

7.50

-5.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.06

112.00

-98.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.38

470.40

-432.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIF.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 5.09, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIF.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09

10.38

-5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

5.52

-4.85

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и CASH.TO

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIF.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-0.80%

-67.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-0.02%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-0.06%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-0.00%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.00%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и CASH.TO

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIF.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

0.06%

+11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

0.13%

+20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

0.22%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

0.61%

+23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

0.61%

+32.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIF.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIF.TO
Exchange Income Corporation		2.18%3.25%4.49%5.63%4.58%5.41%6.22%4.99%7.71%5.89%4.79%6.37%

Часто задаваемые вопросы

EIF.TO and CASH.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIF.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор