PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.20% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий EIDOX и PYCEX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EIDOX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.96

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

2.54

+3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.49

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.71

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

7.05

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.96

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.75

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

1.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.19

+0.46

Корреляция

Корреляция между EIDOX и PYCEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и PYCEX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и PYCEX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-20.12%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-2.96%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-20.12%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-20.12%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.08%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.04%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.72%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и PYCEX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.84%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.42%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

2.59%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

3.21%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.57%

+1.19%