PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICOX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EICOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EICOX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICOX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.84%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EICOX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.39% соответственно.

EICOX

1 день
2.67%
1 месяц
-8.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
8.83%
1 год
30.85%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.38%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с FATIXEICOX с VFSAXEICOX с EIDOXEICOX с DEMIXEICOX с VVOAXEICOX с FSELX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EICOX и LZEMX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

EICOX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.95

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.72

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.86

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

14.21

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между EICOX и LZEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и LZEMX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.58%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EICOX и LZEMX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICOXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-60.08%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.42%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-30.55%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-44.08%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-9.04%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-16.71%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.89%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и LZEMX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICOXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.23%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

9.72%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.30%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

14.11%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

16.34%

-3.02%