PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICOX с HJPSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) and HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) are both mutual funds - EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance, while HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, EICOX returned 13.34%/yr vs 10.51%/yr for HJPSX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EICOX charges 1.31%/yr vs 1.57%/yr for HJPSX.

Доходность

Сравнение доходности EICOX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции EICOX превзошли акции HJPSX по среднегодовой доходности: 13.34% против 10.51% соответственно.

EICOX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.84%
С начала года
25.55%
6 месяцев
29.13%
1 год
47.86%
3 года*
28.14%
5 лет*
15.58%
10 лет*
13.34%

HJPSX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
18.24%
1 год
31.35%
3 года*
19.98%
5 лет*
8.33%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICOX и HJPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		25.55%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.33%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%

Correlation

The correlation between EICOX and HJPSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FSELX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX

Доходность на риск

EICOX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXHJPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.75

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.42

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.05

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

6.33

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа HJPSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.75

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.49

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EICOX и HJPSX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что меньше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и HJPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICOXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-47.91%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.77%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.77%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-33.24%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-34.80%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.30%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-10.06%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.79%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и HJPSX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICOXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.18%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.33%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.32%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

17.24%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

17.73%

-4.12%

Сравнение комиссий EICOX и HJPSX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и HJPSX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HJPSX в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.93%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.59%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

EICOX and HJPSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICOX has higher volatility (7.44%) compared to HJPSX (4.18%). In terms of maximum drawdown, EICOX dropped -38.75% vs HJPSX's -47.91%.

EICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICOX и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор