Сравнение EIBRX с FSHNX
EIBRX (Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, EIBRX returned 5.50%/yr vs 6.19%/yr for FSHNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EIBRX charges 0.62%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.
Доходность
Сравнение доходности EIBRX и FSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции EIBRX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.19% соответственно.
EIBRX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.50%
FSHNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам EIBRX и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBRX Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 | 0.98% | 8.58% | 7.48% | 12.24% | -7.81% | 5.91% | 5.20% | 13.70% | -2.39% | 6.38% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 3.22% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
Correlation
The correlation between EIBRX and FSHNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between EIBRX and FSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBRX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
EIBRX
FSHNX
Сравнение EIBRX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBRX | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.79 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 5.02 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 26.31 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBRX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.21 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EIBRX и FSHNX
Максимальная просадка EIBRX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBRX и FSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBRX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -21.98% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.13% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -4.05% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -15.32% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.03% | -21.98% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.42% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.40% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBRX и FSHNX
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что EIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBRX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.94% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.55% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.55% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.31% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.83% | -0.37% |
Сравнение комиссий EIBRX и FSHNX
EIBRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBRX и FSHNX
Дивидендная доходность EIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности FSHNX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBRX Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 | 6.44% | 6.25% | 6.21% | 5.93% | 6.04% | 5.36% | 6.03% | 5.97% | 6.42% | 5.87% | 6.18% | 6.90% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.97% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
EIBRX and FSHNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIBRX has higher volatility (1.22%) compared to FSHNX (0.94%). In terms of maximum drawdown, EIBRX dropped -21.03% vs FSHNX's -21.98%.
FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIBRX и FSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор