PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBLX с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBLX с EIAMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIBLX (Eaton Vance Floating Rate Fund) and EIAMX (Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund) are both mutual funds - EIBLX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while EIAMX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIBLX returned 4.70%/yr vs 4.96%/yr for EIAMX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EIBLX charges 0.76%/yr vs 0.71%/yr for EIAMX.

Доходность

Сравнение доходности EIBLX и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBLX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у EIAMX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции EIBLX уступали акциям EIAMX по среднегодовой доходности: 4.70% против 4.96% соответственно.

EIBLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.12%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.70%

EIAMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.11%
3 года*
7.39%
5 лет*
4.09%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBLX и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		0.49%3.90%8.14%12.29%-2.34%4.33%2.38%7.07%0.81%4.48%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		1.36%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Correlation

The correlation between EIBLX and EIAMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.46

The correlation between EIBLX and EIAMX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating Rate Fund

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с EIBLX:
EIBLX с EIMAXEIBLX с SCHGEIBLX с EIRAXEIBLX с FLYRXEIBLX с DFRTXEIBLX с DFLYXEIBLX с VSTSX
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIMAXEIAMX с EIFVXEIAMX с CPMPXEIAMX с EBABXEIAMX с EISMXEIAMX с BCI

Доходность на риск

EIBLX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBLX
Ранг доходности на риск EIBLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBLX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBLX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIBLXEIAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.12

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.78

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.70

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.37

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

15.78

-10.11

EIBLX vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBLX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EIAMX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBLX и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIBLX и EIAMX

Максимальная просадка EIBLX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBLX и EIAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBLXEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-43.35%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-1.52%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.72%

-2.95%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-10.02%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-43.35%

+24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-8.96%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-16.10%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.32%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBLX и EIAMX

Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) имеют волатильность 0.61% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBLXEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.78%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.43%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

3.20%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

22.47%

-18.94%

Сравнение комиссий EIBLX и EIAMX

EIBLX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBLX и EIAMX

Дивидендная доходность EIBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности EIAMX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.89%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		7.06%7.58%8.29%8.58%5.02%3.32%3.68%5.01%4.46%3.82%4.14%4.33%

Часто задаваемые вопросы

EIBLX and EIAMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIAMX has higher volatility (0.62%) compared to EIBLX (0.61%). In terms of maximum drawdown, EIBLX dropped -32.53% vs EIAMX's -43.35%.

EIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBLX и EIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор