Сравнение EIB3.DE с DE5A.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3 while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.63%/yr vs -3.17%/yr for DE5A.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и DE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью 0.27%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и DE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -19.06% | -3.67% | 3.70% | -4.06% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and DE5A.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between EIB3.DE and DE5A.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
DE5A.DE
Сравнение EIB3.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | DE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.26 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.58 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.49 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и DE5A.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и DE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -24.92% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.13% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -4.45% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -22.78% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -19.43% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.30% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.42% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и DE5A.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 1.50%, в то время как у Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.44% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.19% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 6.45% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 5.37% | -3.48% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и DE5A.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и DE5A.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and DE5A.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for DE5A.DE.
EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.14% for DE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и DE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор