Сравнение EIAMX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIAMX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIAMX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EIAMX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EIAMX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.80% против 3.04% соответственно.
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIAMX и THHYX
EIAMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
EIAMX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
EIAMX
THHYX
Сравнение EIAMX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIAMX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.78 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.39 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.88 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIAMX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.41 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между EIAMX и THHYX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIAMX и THHYX
Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EIAMX и THHYX
Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIAMX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -8.83% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -1.12% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -8.83% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -8.83% | -34.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -0.90% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -1.64% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.45% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIAMX и THHYX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIAMX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.74% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 3.90% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 3.68% | +18.80% |