PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHYG.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHYG.L с UHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L).

EHYG.L и UHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и UHYG.L

2026 (YTD)202520242023
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.83%7.84%7.83%9.46%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.52%-4.28%9.74%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у UHYG.L с доходностью 0.52%.

EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UHYG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.52%
6 месяцев
-3.61%
1 год
-1.96%
3 года*
3.49%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с EHYG.L:
EHYG.L с GFGB.LEHYG.L с JHYP.LEHYG.L с SDHY.LEHYG.L с STHY.LEHYG.L с HYFC.LEHYG.L с FAHY.LEHYG.L с HYUS.L
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с FAHY.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с HYUS.L

Сравнение комиссий EHYG.L и UHYG.L

EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

EHYG.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHYG.LUHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.22

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

-0.21

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.20

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

-0.43

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHYG.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHYG.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.22

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.29

+2.08

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и UHYG.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и UHYG.L

Ни EHYG.L, ни UHYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%

Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и UHYG.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки UHYG.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и UHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EHYG.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-15.35%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-8.88%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-7.06%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-4.17%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.08%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и UHYG.L

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеют волатильность 1.91% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHYG.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

7.09%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

8.92%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

8.74%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

9.56%

-6.08%