Сравнение EHYG.L с JGYH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).
EHYG.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHYG.L и JGYH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHYG.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EHYG.L iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.83% | 7.84% | 7.83% | 9.46% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.25% | 4.09% | 7.92% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 0.25%.
EHYG.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGYH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHYG.L и JGYH.L
EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JGYH.L в 0.35%.
Доходность на риск
EHYG.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
EHYG.L
JGYH.L
Сравнение EHYG.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHYG.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.95 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.34 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.42 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 6.24 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHYG.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.95 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 0.39 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между EHYG.L и JGYH.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHYG.L и JGYH.L
Ни EHYG.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EHYG.L и JGYH.L
Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и JGYH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHYG.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -12.24% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.26% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.91% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.58% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.93% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHYG.L и JGYH.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) имеют волатильность 1.91% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHYG.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.82% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.79% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 5.92% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 6.98% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 8.70% | -5.22% |