PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EHYG.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и JGYH.L


Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 0.25%.


EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JGYH.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.65%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EHYG.L и JGYH.L

EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Доходность на риск

EHYG.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EHYG.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.95

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.34

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.42

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

6.24

+3.49

EHYG.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа JGYH.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EHYG.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.95

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.39

+1.98

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и JGYH.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и JGYH.L

Ни EHYG.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и JGYH.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и JGYH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EHYG.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-12.24%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.26%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.91%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-2.58%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и JGYH.L

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) имеют волатильность 1.91% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EHYG.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.79%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.92%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

6.98%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

8.70%

-5.22%