PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHF1.DE с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHF1.DE с 18M2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHF1.DE returned 11.31%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EHF1.DE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EHF1.DE и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHF1.DE показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.

EHF1.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.60%
3 года*
14.05%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHF1.DE и 18M2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR		5.17%19.17%9.83%14.12%1.04%18.25%-9.78%24.88%-2.98%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-6.21%

Correlation

The correlation between EHF1.DE and 18M2.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between EHF1.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EHF1.DE:
EHF1.DE с VUAA.LEHF1.DE с IVVEHF1.DE с IS3Q.DEEHF1.DE с SCHDEHF1.DE с IUVD.LEHF1.DE с LYP6.DEEHF1.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L

Доходность на риск

EHF1.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHF1.DE
Ранг доходности на риск EHF1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHF1.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHF1.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHF1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHF1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHF1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHF1.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHF1.DE18M2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.49

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.06

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.55

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.71

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHF1.DE vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHF1.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18M2.DE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHF1.DE и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHF1.DE18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EHF1.DE и 18M2.DE

Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, примерно равная максимальной просадке 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и 18M2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHF1.DE18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-37.06%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.19%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-14.68%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-20.81%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-1.44%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.42%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.36%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EHF1.DE и 18M2.DE

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EHF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHF1.DE18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.63%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.33%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

10.62%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

13.41%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.44%

-0.05%

Сравнение комиссий EHF1.DE и 18M2.DE

EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHF1.DE и 18M2.DE

Ни EHF1.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EHF1.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.

EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. Their fees differ too: 0.23% for EHF1.DE and 0.30% for 18M2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHF1.DE и 18M2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор