Сравнение EHDV.DE с UBU5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE).
EHDV.DE и UBU5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и UBU5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и UBU5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.70% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | -19.46% | 13.72% | -12.46% | 6.15% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.75% | 1.10% | 19.93% | 6.38% | -1.60% | 38.43% | -9.93% | 27.91% | -4.61% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у UBU5.DE с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции EHDV.DE уступали акциям UBU5.DE по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.34% соответственно.
EHDV.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 6.41%
UBU5.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHDV.DE и UBU5.DE
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UBU5.DE в 0.20%.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
UBU5.DE
Сравнение EHDV.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHDV.DE | UBU5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.25 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.42 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 0.42 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 1.79 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHDV.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.25 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EHDV.DE и UBU5.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и UBU5.DE
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности UBU5.DE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.08% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 1.95% | 1.60% | 2.86% | 1.80% | 1.27% | 2.18% | 1.75% | 2.10% | 1.81% | 2.10% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и UBU5.DE
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и UBU5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHDV.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -36.36% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -13.58% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -19.90% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.47% | -36.36% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.67% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.87% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.19% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и UBU5.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.19% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.85% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 14.81% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.44% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.54% | +0.46% |