PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EHDL.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHDL.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHDL.DE returned 7.13%/yr vs 15.26%/yr for 5MVL.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EHDL.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 31.38%.

EHDL.DE

1 день
0.63%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
7.80%
С начала года
12.16%
1 год
22.69%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.03%

5MVL.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-10.88%
6 месяцев
21.28%
С начала года
31.38%
1 год
52.96%
3 года*
29.98%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHDL.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EHDL.DE
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		12.16%12.82%8.32%6.17%-10.93%22.11%-15.54%19.11%-2.61%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		31.38%27.25%21.00%14.59%-10.56%13.09%-2.40%20.36%-14.02%

Correlation

The correlation between EHDL.DE and 5MVL.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between EHDL.DE and 5MVL.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с EHDL.DE:
EHDL.DE с LTUR.DEEHDL.DE с IUSS.DEEHDL.DE с DX2Z.DEEHDL.DE с D5BI.DEEHDL.DE с IQQ5.DEEHDL.DE с OM3Y.DEEHDL.DE с IUSW.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

EHDL.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHDL.DE
Ранг доходности на риск EHDL.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDL.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDL.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDL.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDL.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHDL.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHDL.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.37

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.95

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.85

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

13.22

-1.95

EHDL.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHDL.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVL.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHDL.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHDL.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHDL.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-32.22%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-13.68%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-19.14%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-20.60%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-13.68%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-6.64%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.99%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EHDL.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHDL.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

9.72%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

19.39%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

22.29%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.56%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.59%

-1.60%

Сравнение комиссий EHDL.DE и 5MVL.DE

EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDL.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EHDL.DE
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.74%5.27%5.58%6.15%9.20%5.91%4.28%5.04%5.45%5.14%2.24%

Часто задаваемые вопросы

EHDL.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EHDL.DE.

EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор