Сравнение EGV3.DE с DE5A.DE
EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds from Amundi - EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGV3.DE returned 0.19%/yr vs -1.18%/yr for DE5A.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGV3.DE charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV3.DE и DE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EGV3.DE превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: 0.19% против -1.18% соответственно.
EGV3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.19%
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам EGV3.DE и DE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.00% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -19.06% | -3.67% | 3.70% | 4.28% | 1.66% | -0.73% |
Correlation
The correlation between EGV3.DE and DE5A.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.57 |
Over the past year, EGV3.DE and DE5A.DE have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV3.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск
EGV3.DE
DE5A.DE
Сравнение EGV3.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV3.DE | DE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.26 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.58 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV3.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.20 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.49 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EGV3.DE и DE5A.DE
Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и DE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV3.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.42% | -24.92% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -3.13% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -4.45% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.05% | -22.78% | +16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.42% | -24.92% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -19.43% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -7.30% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.42% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV3.DE и DE5A.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) составляет 0.53%, в то время как у Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV3.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.71% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 3.44% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 4.19% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 6.45% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 5.37% | -3.24% |
Сравнение комиссий EGV3.DE и DE5A.DE
EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV3.DE и DE5A.DE
Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.57% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
EGV3.DE and DE5A.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Their fees differ too: 0.17% for EGV3.DE and 0.14% for DE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV3.DE и DE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор