Сравнение EGV1.DE с AUM5.DE
EGV1.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EGV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGV1.DE returned 11.16%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGV1.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV1.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции EGV1.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 11.16% против 15.11% соответственно.
EGV1.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.16%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам EGV1.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | -2.79% | 29.26% | 22.98% | 12.79% | 3.54% | 19.62% | -10.07% | 30.21% | -6.75% | 11.48% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between EGV1.DE and AUM5.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between EGV1.DE and AUM5.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV1.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
EGV1.DE
AUM5.DE
Сравнение EGV1.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV1.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.57 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 12.74 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV1.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.20 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EGV1.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV1.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -33.66% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.15% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -23.30% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -23.30% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -33.66% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.46% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -4.00% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.01% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV1.DE и AUM5.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EGV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV1.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.63% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 7.61% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 11.64% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.19% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.07% | +4.00% |
Сравнение комиссий EGV1.DE и AUM5.DE
EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV1.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность EGV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 4.23% | 4.11% | 4.77% | 3.93% | 5.03% | 4.53% | 4.35% | 3.71% | 4.26% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
EGV1.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EGV1.DE.
EGV1.DE is categorized as Financials Equities, while AUM5.DE is S&P 500. EGV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for EGV1.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV1.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор