PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXD.L с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXD.L с S7XP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).

FLXD.L и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXD.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXD.L и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.L и S7XP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.80%31.50%8.51%9.23%6.26%10.54%1.48%13.79%-11.21%-3.30%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-5.51%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%-1.00%
Разные валюты инструментов

FLXD.L торгуется в GBP, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXD.L показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у S7XP.L с доходностью -5.51%.

FLXD.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.80%
6 месяцев
14.07%
1 год
27.12%
3 года*
19.22%
5 лет*
14.42%
10 лет*
—

S7XP.L

1 день
4.25%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
6.02%
1 год
40.13%
3 года*
40.52%
5 лет*
29.01%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXD.L:
FLXD.L с TDGB.LFLXD.L с XSTC.LFLXD.L с LDEG.LFLXD.L с EQDS.LFLXD.L с VUAG.LFLXD.L с IDVY.LFLXD.L с SPY
Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.LS7XP.L с HSBA.L

Сравнение комиссий FLXD.L и S7XP.L

FLXD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.

S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXD.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXD.LS7XP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.59

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.07

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.38

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

8.46

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXD.L vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа S7XP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.L и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXD.LS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.59

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

1.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Корреляция

Корреляция между FLXD.L и S7XP.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.L и S7XP.L

Дивидендная доходность FLXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		4.35%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.L и S7XP.L

Максимальная просадка FLXD.L за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.L и S7XP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXD.LS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-62.98%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-17.10%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-35.01%

+23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.08%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-19.44%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.81%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.L и S7XP.L

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) составляет 3.62%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что FLXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXD.LS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

9.96%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

17.45%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

25.15%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

25.68%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

28.01%

-15.03%