Сравнение EGRP.L с WDEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L).
EGRP.L и WDEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и WDEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 13.78% | 10.77% | 27.76% | -13.05% | 7.19% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | -13.73% | 32.72% | -6.71% | 18.06% | -15.48% | 18.49% | 8.86% | 30.86% | -16.42% | 6.43% |
Разные валюты инструментов
EGRP.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -12.84%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -23.79%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и WDEF.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
WDEF.L
Сравнение EGRP.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.28 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 1.00 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и WDEF.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и WDEF.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и WDEF.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и WDEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -35.48% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -29.43% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -30.24% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -27.28% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -8.30% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 8.85% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) составляет 6.66%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 42.91%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 42.91% | -36.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 72.06% | -60.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 77.37% | -61.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 43.85% | -24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 42.50% | -16.81% |