PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRP.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и WDEF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.05%7.19%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
-13.73%32.72%-6.71%18.06%-15.48%18.49%8.86%30.86%-16.42%6.43%
Разные валюты инструментов

EGRP.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -12.84%.


EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*

WDEF.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-23.79%
1 год
5.47%
3 года*
4.07%
5 лет*
4.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Сравнение комиссий EGRP.L и WDEF.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.


Доходность на риск

EGRP.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRP.LWDEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.07

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.70

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.28

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

1.00

+1.06

EGRP.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRP.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и WDEF.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и WDEF.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и WDEF.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и WDEF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRP.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-35.48%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-29.43%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-30.24%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-27.28%

+18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.30%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

8.85%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) составляет 6.66%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 42.91%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRP.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

42.91%

-36.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

72.06%

-60.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

77.37%

-61.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

43.85%

-24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

42.50%

-16.81%