Сравнение EGRP.L с SX5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).
EGRP.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и SX5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 13.78% | 10.77% | 27.76% | -13.05% | 16.31% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -1.37% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.67% | 14.48% | 2.12% | 23.51% | -10.62% | 12.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью -1.37%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и SX5S.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
SX5S.L
Сравнение EGRP.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.60 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 5.93 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и SX5S.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и SX5S.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и SX5S.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и SX5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -32.54% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.43% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -21.71% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -7.88% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.47% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.09% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и SX5S.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.10% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.03% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 16.15% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.52% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 19.87% | +5.82% |