Сравнение EGRP.L с LGUK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L).
EGRP.L и LGUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. LGUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и LGUK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и LGUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 13.78% | 10.77% | 27.76% | -5.54% |
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 6.36% | 24.95% | 10.56% | 6.64% | 5.26% | 17.94% | -12.15% | 20.11% | -7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 6.36%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
LGUK.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и LGUK.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
LGUK.L
Сравнение EGRP.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | LGUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.50 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.11 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.79 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 11.53 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.50 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.95 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и LGUK.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и LGUK.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как LGUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% |
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и LGUK.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и LGUK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -33.76% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.30% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -12.30% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.32% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -4.84% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.25% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и LGUK.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) имеют волатильность 6.66% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.66% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.47% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 15.88% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 13.73% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 16.29% | +9.40% |